PZU PZU

Stabilna Pogodna Jesień

Stabilna Pogodna Jesień Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku

I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
I. Aktywa 1 233 007 306 1 159 507 611
1. Lokaty 1 226 209 363 1 154 045 113
2. Środki pieniężne 189 225 0
3. Należności, w tym 6 608 718 5 462 497
3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 6 608 718 5 462 497
3.2. Pozostałe należności 0 0
4. Pozostałe aktywa 0 0
II. Zobowiązania 821 968 560 318
1. Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego 821 968 560 318
2. Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawninych z umów ubezpieczenia 0 0
3. Pozostałe zobowiązania 0 0
III. Aktywa netto (I-II) 1 232 185 338 1 158 947 292

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

( w zł)   Okres poprzedni Okres bieżący
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu 1 372 531 092 1 232 611 065
B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) -262 946 664 -194 860 428
I. Zwiększenia funduszu 267 781 167 199 413 885
1. Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 267 688 044 199 413 885
2. Tytułem udzielonych gwarancji    
3. Pozostałe zwiększenia 93 123 0
II. Zmniejszenia funduszu 530 727 831 394 274 314
1. Tytułem wykupu 428 828 034 290 902 980
2. Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych 63 643 811 69 441 388
3. Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 29 545 367 26 698 904
4. Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 0 0
5. Tytułem prowizji od składek    
6. Tytułem pozostałych prowizji    
7. Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 8 710 619 7 231 041
8. Tytułem udzielonych gwarancji    
9. Pozostałe zmniejszenia 0 0
C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów) 122 600 910 121 196 656
1. z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 78 151 500 71 447 989
2. z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0
3. z listów zastawnych 327 100 320 700
4. z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu 3 198 307 4 139 254
5. z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu 0 0
6. z akcji 40 295 818 43 475 791
7. z udziałów 0 0
8. z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych 0 0
9. z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 0 0
10. z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu 0 0
11. z pożyczek 0 594 646
12. z nieruchomości 0 0
13. z depozytów bankowych 628 185 1 218 275
14. z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 0 0
D. Pozostałe zwiększenia 0 0
E. Pozostałe zmniejszenia 0 0
F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu 1 232 185 339 1 158 947 292

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

III. KOSZTY FUNDUSZU

( w zł )   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych    
2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych    
3. Koszty przechowywania aktywów funduszu 124 612 95 974
4. Koszty transakcyjne 478 578 654 883
5. Koszty zarządzania i administrowania funduszem 8 710 619 7 231 041
6. Pozostałe koszty   885 980
7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6): 9 313 808 8 867 878

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

Pozycja   Okres poprzedni Okres bieżący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych:    
1.1 Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 39 975 369,488567 33 266 282,420920
1.2 Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 33 269 083,172029 28 826 420,671720
2. Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł):    
2.1 Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego 35,023584 37,035985
2.2 minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 34,494041 36,645807
2.3 maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym 37,033802 40,221375
2.4 wartość jednostki roliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego 37,033802 40,200724

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

  LOKATY Ilość (w szt.) Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu(w %)
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe 883 945 901 041 379,3 78,08%
1.1 Obligacje 883 945 901 372 507 78,11%
1.1.1 DK0809 10 000 10 142 693,9 0,88%
1.1.2 DS0509 84 225 90 253 825,5 7,82%
1.1.3 DS1013 39 150 39 340 660,5 3,41%
1.1.4 DS1015 17 982 19 773 726,48 1,71%
1.1.5 DS1110 34 524 36 211 533,12 3,14%
1.1.6 DZ0110 10 000 11 084 900 0,96%
1.1.7 DZ0406 300 316 155 0,03%
1.1.8 OK0406 55 500 54 886 725 4,76%
1.1.9 OK0407 85 000 80 350 500 6,96%
1.1.10 OK0806 80 000 77 972 000 6,76%
1.1.11 OK0807 60 834 56 615 162,1 4,91%
1.1.12 OK1207 27821 25503510,7 2,21%
1.1.13 PS0206 8 200 8 850 588 0,77%
1.1.14 PS0310 10 054 10 792 164,68 0,94%
1.1.15 PS0506 14 000 14 963 340 1,30%
1.1.16 PS0507 33 490 36 993 388,9 3,21%
1.1.17 PS0608 95 575 100 781 926 8,73%
1.1.18 PS1106 172 290 180 018 929,4 15,60%
1.1.19 WS0922 10 000 10 836 000 0,94%
1.1.20 WZ0307 10 000 10 023 900 0,87%
1.1.21 WZ0911 25 000 25 329 750 2,19%
1.2 Bony skarbowe 0 0 0,00%
1.3 Inne 0 0 0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0,00%
3. Listy zastawne 5 000 5 056 950 0,44%
3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 5 000 5 056 950 0,44%
3.1.1 Notowane na rynku regulowanym 5 000 5 056 950 0,44%
3.1.1.1 RHLZPA1 5 000 5 056 950 0,44%
3.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 2 200 40 295 773,32 3,49%
4.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
4.2 Pozostałe 2 200 40 295 773,32 3,49%
4.2.1 BRE230707 100 10 102 300 0,88%
4.2.2 EFL020606 1 000 10 040 100 0,87%
4.2.3 EFL100507 1000 10 029 400 0,87%
4.2.4 PGF050707 100 10 123 973,32 0,88%
5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
5.1.1 Notowane na rynku regulowanym 0 0 0,00%
5.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
6. Akcje 4 724 717 124 031 752,2 10,75%
6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 4 724 717 124 031 752,2 10,75%
6.1.1 Notowane na rynku regulowanym 4 724 717 124 031 752,2 10,75%
6.1.1.1 ABG 124 859 1 042 572,65 0,09%
6.1.1.2 AGORA 57 281 3 952 389 0,34%
6.1.1.3 ALMA 36 300 860 310 0,07%
6.1.1.4 AMREST 54 000 1 992 600 0,17%
6.1.1.5 ASSECOPOL 8 795 1 288 467,5 0,11%
6.1.1.6 ASSECO-PDA 1 019 149 793 0,01%
6.1.1.7 BIOTON 100 000 1 180 000 0,10%
6.1.1.8 BANKBPH 9 990 7 497 495 0,65%
6.1.1.9 BRE 12 000 2 028 000 0,18%
6.1.1.10 INGBSK 2 000 1 128 000 0,10%
6.1.1.11 BZWBK 19 605 2 774 107,5 0,24%
6.1.1.12 COMP 27 967 2 094 728,3 0,18%
6.1.1.13 ELSTOROIL 8 000 560 000 0,05%
6.1.1.14 HUTMEN 27 688 550 991,2 0,05%
6.1.1.15 JELFA 50 000 3 770 000 0,33%
6.1.1.16 KETY 5 000 627 500 0,05%
6.1.1.17 KGHM 227 327 14 207 937,5 1,23%
6.1.1.18 LOTOS 89 602 3 960 408,4 0,34%
6.1.1.19 NETIA 738 711 4 210 652,7 0,36%
6.1.1.20 PEKAES 34 375 288 750 0,03%
6.1.1.21 PEKAO 71 766 12 523 167 1,09%
6.1.1.22 PGNIG 1 539 239 5 341 159,33 0,46%
6.1.1.23 PKNORLEN 268 479 16 833 633,3 1,46%
6.1.1.24 PKOBP 359 589 10 428 081 0,90%
6.1.1.25 POLIMEXSM 9 257 576 711,1 0,05%
6.1.1.26 PROKOM 24 008 3 313 104 0,29%
6.1.1.27 PROVIMROL 135 809 2 023 554,1 0,18%
6.1.1.28 ROPCZYCE 16 760 417 324 0,04%
6.1.1.29 SOFTBANK 28 000 1 092 000 0,09%
6.1.1.30 TPSA 516 938 12 096 349,2 1,05%
6.1.1.31 TVN 23 274 1 815 372 0,16%
6.1.1.32 VISTULA 41 426 1 570 045,4 0,14%
6.1.1.33 WOLCZANKA 55 653 1 836 549 0,16%
6.1.2 Pozostałe 0 0 0,00%
6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0 0 0,00%
7. Udziały 0 0 0,00%
8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych 0 0 0,00%
8.1 Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00%
8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00%
8.2.1 Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0 0 0,00%
8.2.2 Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0 0 0,00%
9. Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0 0 0,00%
9.1 Opcje 0 0 0,00%
9.2 Kontrakty terminowe 0 0 0,00%
9.3 Swapy walutowe 0 0 0,00%
9.4 Swapy procentowe 0 0 0,00%
9.5 Prawa poboru 0 0 0,00%
9.6 Inne instrumenty pochodne 0 0 0,00%
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0 0 0,00%
11. Pożyczki 46 500 50 049 678,13 4,34%
11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0 0 0,00%
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0 0 0,00%
11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie 0 0 0,00%
11.4 Inne pożyczki 46 500 50 049 678,13 4,34%
11.4.1 BSB PS0310 46 500 50 049 678,13 4,34%
12. Nieruchomości 0 0 0,00%
13. Depozyty bankowe 0 33 569 580,18 2,91%
13.1 BANK MILLENNIUM 0 33 569 580,18 2,91%
14. Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0 0 0,00%
15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 5 662 362 1 154 045 113 100,00%
15.1 Ulokowane na terenie RP 5 662 362 1 154 045 113 100,00%
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE 0 0 0,00%
15.3 Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD 0 0 0,00%
15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0 0 0,00%

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzona na dzień 31 grudnia 2005 roku

1) Składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 771 625 862,49
2) Opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład ubezpieczeń 1 693 478,86
3) Prowizje, potrącane ze składek, przed ich przekazaniem na fundusze 413 582,45
4) Inne koszty, potrącane za składek, przed ich przekazaniem na fundusze 5 829 007,97
5) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów wskazanych w pkt 1-4, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez zakład ubezpieczeń 763 689 793,21
6) Wielkość składek netto, po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa funduszu, dla którego sporządzane jest sprawozdanie 199 413 885,24

Warszawa, 30 czerwca 2006 roku