Powrót

Analityk Ryzyka Kredytowego / Modelarz (rekrutacja online)

Miejscowość
Warszawa, mazowieckie
Nr ref.000015175
Publikacja2 tygodnie temu
Termin składania aplikacji2023-12-23
Tryb pracypraca hybrydowa
Aplikuj teraz
Powrót

Podobne oferty

Twój zakres obowiązków

  • Projektowanie, wdrażanie i utrzymywanie modeli ryzyka kredytowego na potrzeby portfeli inwestycyjnych oraz pomiaru ryzyka pojedynczych instrumentów
  • Tworzenie dokumentacji stosowanych modeli i narzędzi
  • Koordynacja procesu kalkulacji odpisów na ryzyko kredytowe portfeli inwestycyjnych, w tym obsługa modelu do odpisów
  • Wykonywanie analiz ilościowych ryzyka kredytowego i koncentracji
  • Wykonywanie cyklicznych raportów dotyczących ryzyka kredytowego i koncentracji na poziomie portfeli, spółek i Grupy PZU
  • Tworzenie i utrzymywanie narzędzi o charakterze pomocniczym oraz baz danych na potrzeby zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji oraz zasilania modeli ilościowych
  • Testowanie i ocena modeli ryzyka kredytowego dostarczanych przez dostawców zewnętrznych

Nasze wymagania

  • Min. 4-letnie doświadczenie w budowaniu lub walidacji modeli ryzyka kredytowego lub ryzyka portfeli instrumentów dłużnych
  • Znajomość metod wykorzystywanych do pomiaru portfelowego ryzyka kredytowego (kalkulacje Value at Risk (VaR), Conditional Value at Risk (CVaR), Expected Shortfall (ES), metody Monte Carlo, parametryczne i inne
  • Znajomość konstrukcji modeli i metod ratingowych stosowanych w obszarach oceny ryzyka kredytowego dla dużych korporacji, finansowania specjalistycznego i instrumentów dłużnych
  • Znajomość metod pomiaru ryzyka kredytowego dla indywidualnych ekspozycji, w szczególności w zakresie parametrów takich jak PD, LGD i ECL
  • Znajomość regulacji zewnętrznych w zakresie tworzenia odpisów na ryzyko kredytowe (MSSF 9)
  • Umiejętność programowania w językach wysokiego poziomu (Python, R, VBA, itp.)
  • Umiejętność tworzenia i programowania baz danych (np. SAS, Access, SQL itp.)
  • Biegła znajomość MS Excel
  • Wykształcenie wyższe z zakresu nauk ścisłych
  • Min. dobra znajomość języka angielskiego

To oferujemy

  • Praca w modelu hybrydowym z elastycznymi godzinami rozpoczęcia
  • Umowa o pracę
  • Motywujący system wynagrodzeń
  • Pracowniczy Program Emerytalny w wysokości 7% opłacany przez pracodawcę
  • Opieka medyczna w PZU Zdrowie
  • Zniżka pracownicza do 50% na ubezpieczenia (m. in. PZU DOM, PZU AUTO)
  • Platforma benefitowa m.in. karta sportowa, bilety do kin i teatrów, vouchery zakupowe
  • Elastyczna oferta grupowego ubezpieczenie na życie w wielu wariantach
  • Dostęp do bazy szkoleń cyfrowych oraz nowoczesnych platform edukacyjnych
  • Szkolenia i programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów
  • Coroczne konferencje i inicjatywy promujące rozwój kompetencji przyszłości, z udziałem uznanych prelegentów
  • Programy i działania wellbeingowe dla pracowników
  • 2 dni w roku na wolontariat pracowniczy (możesz zrealizować autorski projekt wolontariacki lub wziąć udział w akcji zorganizowanej przez Fundację PZU)
  • Możliwość rozwoju pasji sportowych w ramach 15 sekcji PZU Sport Team (od Badmintona – po Żeglarstwo)
  • Najbardziej zielone biuro w Warszawie (PZU Park) ze strefami relaksu i siłownią

Nie czekaj i zgłoś się już dziś

Aplikuj teraz
Zamknij